便宜VPS网金融压力测试压力倍数
金融压力测试压力倍数:
压力测试通常是针对金融机构在市场发生极端运动情形下的承受能力的测试。依据其特征的区别，市场上的极端运动可被分为市场风险特征（例如股票、利率、商品以及外汇等市场价格发生极端变化）、信用风险特征（例如蕴含信用风险的金融产品价格或违约率发生突然极端变化、信用息差激增等）、流动性风险、主权风险（例如蕴含主权风险的金融产品价格或违约率发生极端变化，主权债务信用息差发生极端变化）、集中性风险（例如地域、行业、金融产品种类等的风险），还存在一些混合类的极端情形。
压力测试的核心目的在于测试金融机构的极端风险承受能力，所以如何构架这些极端情景是压力测试的重中之重。只有合理设计好这些极端情形，才能赋予压力测试真正的意义。但是金融机构种类繁多，笔者个人的观点认为，不同类型的金融机构所应对的压力测试情景是应当有区别的。原因在于，经营的业务不同，金融机构所面临的风险敞口种类是有区别的。一家小型的零售私人银行，影响其风险特征的极端情景更多是利率走势的极端变化以及宏观经济的因素；而对于一家以交易为主的投资银行，影响其风险特征的极端情景则更多是金融市场上各种金融产品价格的变化，例如股价、影响债券价格的利率水平的变化、大宗商品价格，以及外汇市场上汇率的变化等。
请问什么是压力测试？
目前对压力测试的定义有各种各样的解释，并没有统一的定义。 国际证券监管机构组织1995年最早提出压力测试。该机构对压力测试的定义为：压力测试是假设市场在极端不利的情形时（如利率急升或股市重锉），分析对资产组合的影响效果。1999年该机构又指出，压力测试是将资产组合所面临之极端但可能发生的风险加以认定并量化。 货币基金组织和世界银行2005年总结出版的《金融部门评估手册》中对压力测试的定义：压力测试是对风险因素（比如资产价格）发生重大变化时资产组合价值变化幅度的大概估算。货币基金组织和世界银行特别指出，之所以使用“大概估算”这个词，是为了避免人们错误地认为压力测试是一种科学精确性的工具。 国际货币基金组织和国际清算银行对（宏观）压力测试的定义为：（宏观）压力测试是指用于评定金融系统在“罕见但可能发生的”宏观经济冲击下的薄弱和脆弱点的一系列方法和技术。从定义可以看出，上述国际金融组织把压力测试着眼点放在两个地方：一是压力测试的目的，用于评估金融体系的稳定性；二是压力因素，主要来源于宏观经济冲击。 中国银行业监督管理委员会二00七年十二月二十五日制定的《商业银行压力测试指引》关于压力测试的表述有：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。 压力测试并不仅仅是把许多数据表套入一堆公式，它还包括一系列的判断和假设，与获得的结果相比，这些判断和假设及实际计算过程同等重要，每一个假设、汇总方法或近似分析方法都可能带来很大误差，因此需要谨慎地进行估计和解释。 压力测试的目的在于分析银行在宏观调控、外部市场环境变化和内在经营压力下，能够承担风险冲击的能力，进而衡量银行经营的稳健性，为强化银行风险管理奠定基础，更好的为维护金融稳定和实施有效监管提供决策依据。
内部压力测试是什么意思
内部压力测试的意思是：对于资产类，压力测试的做法就是看资产（或组合）在压力情境下的风险度量指标（VaR，ES，Corr）会不会超过银行根据资本金设置的阈值。场景的再现可以通过更改尾部quantile来实现
对于模型类，压力测试的做法是把模型的背景和参数设置到场景隐含的参数中（比如波动率，标的价格，利率）然后看模型结果会不会过于不合理。
另外虽然问题描述中提到了CCAR，但是CCAR只是压力测试的一个fed规定的情景，合规的资产配置，模型，组合等等的测试需要有这个场景，但是没说只能做这个（或者这些个场景）。
银行内部压力测试的一般的流程是：
1、设定统一的情景（分base和downside：金融市场方面一般看美日欧，比如美国10年期国债3个月，6个月和1年的预测，关键汇率的变化（USD/EUR, JPY/USD）。
经济方面，各国实际增长率，石油价格（Brent, USD/bbl）等等 - 大型银行的话一般由研究类部门定期提供）。
2、把设定的这些宏观情景转化成具体风险参数，风险主要就是信用，市场，操作和商业风险，一般交给对应的专业风险部门来做。
这步是个关键：比如上边说到设定统一情景，经济增长率会给downside的预测值，经济变差，风险上看可以转化为上边模型里企业PD的迁移（违约概率上升），类似下表的评级迁移矩阵所展示的。
3、各部门之间（风险，前台业务部门，管理层等）商讨并定下来最终的整体压力测试结果。
银行押品压力测试咨询项目是什么
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。
压力测试是什么意思啊？
同学你好，很高兴为您解答！
Stress Testing压力测试应用在资产负债组合的模拟技巧，衡量资产负债对不同财务压力的反应。
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1 、年满 18 周岁；
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